创富平特论坛横财富三中三资料_

发布时间:2019-10-28编辑:admin浏览:

  》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企 业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务 院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业 往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,期期一肖一码最准中特欧盟与古巴发展友好关系,。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税 人; 根据财政部、国家税务总局财税 [2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例( 2011 年修订)》、《征收教育 费附加的暂行 规定( 2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,铁算盘九肖6wscc天下彩开奖结果直播室手机。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的 通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得 的 上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公 司 184,811,711.06 11.09% - - 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期 间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 95,826.80 6.60% 40,073.26 7.33% 关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 - - - - - 注 : 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,773 ,978.16 2,851,213.22 其中:支付销售机构的客 户维护费 870,563.22 1,533,092.48 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50% 年费率计提。计算方法如下: H=E× 年管理费率 ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺 延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 295,663.02 475,202.27 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下: H = E× 年托管费率 ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令,经基金托管人复 核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 合计 东吴基金管理有限公司 - 4,791.80 4,791.80 东吴证券股份有限公司 - 8,484.81 8,484.81 中国建设银行股份有限 公司 - 22,154.85 22,15 4.85 合计 - 35,431.46 35,431.46 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 合计 东吴基金管理有限公司 - 4,852.81 4,852.81 东吴证券股份有限公司 - 14,072.83 14,072.83 中国建设银行股份有限 公司 - 30,036.58 30,036.58 合计 - 48,962.22 48,962.22 注:本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下: H = E× 年销售服务费率 ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销 售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,顺延至最近可 支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 24,728,895.62 67,635.09 14,324,101.05 147,479.19 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6. 4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信 出版 2019 年 6 月 27 日 2019 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 000791 甘肃 电投 2019 年 6 月 11 日 2019 年 12 月 11 日 大宗 交易 买入 3.96 4.05 2,000,000 7,920,000.00 8,100,0 00.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例( % ) 1 权益投资 196,163,390.52 87.32 其中:股票 196,163,390.52 87.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,465,954.69 11.34 8 其他各项资产 3,027,634.90 1.35 9 合计 224,656,980.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 17,452,576.89 7.91 B 采矿业 139,781.25 0.06 C 制造业 74,818,955.62 33.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,904,000.00 4.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,225,200.00 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 13,500.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,587,841.44 10.23 J 金融业 11,746,735.36 5.32 K 房地产业 6,459,297.60 2.93 L 租赁和商务服务业 2,392,800.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 12,075,368.00 5.47 N 水利、环境和公共设施管理业 7,864,257.75 3.5 6 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 64,346.80 0.03 R 文化、体育和娱乐业 3,317,706.60 1.50 S 综合 - - 合计 172,062,367.31 77.96 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币 ) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 17,854,698.29 8.09 F 医疗保健 4,137,076.17 1.87 G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 2,109,248.75 0.96 合计 24,101,023.21 10.92 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300676 华大基因 211,700 12,075,368.00 5.47 2 600201 生物股份 59 2,419 9,295,054.11 4.21 3 000791 甘肃电投 2,000,000 8,100,000.00 3.67 4 002488 金固股份 960,000 7,996,800.00 3.62 5 002549 凯美特气 1,367,697 7,864,257.75 3.56 6 01336 新华保险 200,000 6,685,416.00 3.03 7 603506 南都物业 265,160 6,459,297.60 2.93 8 002142 宁波银行 261,664 6 ,342,735.36 2.87 9 300624 万兴科技 113,800 5,488,574.00 2.49 10 601128 常熟银行 700,000 5,404,000.00 2.45 注: 1 、 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站 的 半 年度报告正文。 2 、 本基金报告期末持有甘肃电投( 000791 )上市流通及流通受限部分,上表中按同一股票合并计 算。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002458 益生股份 24,224,785.28 10.68 2 603000 人民网 23,027,226.25 10.15 3 300001 特锐德 21,665,341.00 9.55 4 300655 晶瑞股份 20,230,474.28 8.92 5 300624 万兴科技 19,058,163.00 8.40 6 300684 中石科技 18,508,822.48 8.16 7 300348 长亮科技 16,904,348.00 7.45 8 02018 瑞声科技 16,449,056.24 7.25 9 300212 易华录 16,213,731.00 7.15 10 300047 天源迪科 15,988,821.04 7.05 11 300612 宣亚国际 15,645,960.50 6.90 12 000791 甘肃电投 15,359,264.00 6.77 13 603506 南都物业 15,209,192.07 6.71 14 300122 智飞生物 14 ,526,220.71 6.40 15 002549 凯美特气 14,349,890.79 6.33 16 300142 沃森生物 13,848,698.90 6.11 17 002118 紫鑫药业 13,528,217.00 5.96 18 000998 隆平高科 13,478,836.99 5.94 19 300761 立华股份 12,970,018.56 5.72 20 603043 广州酒家 12,748,849.95 5.62 21 600975 新五丰 12,732,623.62 5.61 22 002023 海特高新 12,327,402.14 5.43 23 600201 生物股份 12,291,305.32 5.42 24 01336 新华保险 12,284,387.34 5.42 25 002142 宁波银行 11,937,525.00 5.26 26 603882 金域医学 11,823,868.89 5.21 27 300676 华大基因 11,673,442.06 5.15 28 02196 复星医药 11,582,550.33 5.11 29 0024 88 金固股份 11,521,466.00 5.08 30 300252 金信诺 11,240,237.90 4.96 31 000681 视觉中国 9,952,089.00 4.39 32 601128 常熟银行 9,877,646.00 4.35 33 002234 民和股份 9,718,081.00 4.28 34 300253 卫宁健康 9,666,771.00 4.26 35 000766 通化金马 9,435,325.00 4.16 36 600572 康恩贝 9,269,558. 50 4.09 37 300470 日机密封 9,210,426.10 4.06 38 300601 康泰生物 9,180,707.00 4.05 39 002182 云海金属 8,598,020.00 3.79 40 002215 诺普信 8,556,769.00 3.77 41 000786 北新建材 8,492,731.00 3.74 42 300125 易世达 7,901,282.00 3.48 43 002611 东方精工 7,679,300.00 3.39 44 300454 深 信服 7,666,099.00 3.38 45 300681 英搏尔 6,992,923.87 3.08 46 300094 国联水产 6,923,763.12 3.05 47 002661 克明面业 6,810,601.00 3.00 48 02628 中国人寿 6,743,994.56 2.97 49 00285 比亚迪电子 6,666,402.88 2.94 50 603713 密尔克卫 6,448,591.00 2.84 51 600995 文山电力 6,275,751.00 2.77 52 300178 腾邦国际 6,097,187.00 2.69 53 000806 ST 银河 6,025,573.00 2.66 54 002773 康弘药业 5,712,163.00 2.52 55 300498 温氏股份 5,685,450.94 2.51 56 603605 珀莱雅 5,623,116.00 2.48 57 002200 *ST 云投 5,550,907.00 2.45 58 002041 登海种业 5,202,587.00 2.29 59 00525 广深铁路股份 5,051,259.10 2.23 60 00772 阅文集团 4,904,899.02 2.16 61 00511 电视广播 4,780,627.04 2.11 62 600486 扬农化工 4,731,898.97 2.09 63 002926 华西证券 4,566,705.00 2.01 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300655 晶瑞股份 28,278,851.36 12.47 2 300454 深信服 27,995,506.80 12.34 3 300624 万兴科技 26,680,473.00 11.76 4 300252 金信诺 25,932,244.64 11.43 5 002458 益生股份 20,656,591.50 9.11 6 603506 南都物业 19,631,208.30 8.65 7 000791 甘肃电投 19,158,466.58 8.4 5 8 300212 易华录 18,795,136.60 8.29 9 000681 视觉中国 18,687,339.25 8.24 10 300122 智飞生物 17,539,666.20 7.73 11 300142 沃森生物 16,626,119.00 7.33 12 300001 特锐德 16,500,685.36 7.27 13 002118 紫鑫药业 16,142,071.00 7.12 14 300047 天源迪科 15,961,749.00 7.04 15 02018 瑞声科 技 15,749,429.65 6.94 16 300684 中石科技 15,586,841.80 6.87 17 600975 新五丰 14,286,002.00 6.30 18 02196 复星医药 13,718,330.45 6.05 19 600201 生物股份 13,591,643.00 5.99 20 300470 日机密封 13,413,248.20 5.91 21 002023 海特高新 13,255,197.40 5.84 22 603000 人民网 13,251,023.4 3 5.84 23 002773 康弘药业 13,204,027.29 5.82 24 603882 金域医学 13,013,203.00 5.74 25 300761 立华股份 11,230,213.93 4.95 26 300253 卫宁健康 11,073,064.40 4.88 27 002549 凯美特气 10,631,584.26 4.69 28 002234 民和股份 10,453,773.00 4.61 29 300348 长亮科技 10,447,610.50 4.61 30 00525 广深铁路股份 10,235,291.79 4.51 31 300612 宣亚国际 10,076,137.90 4.44 32 600572 康恩贝 9,704,767.65 4.28 33 000998 隆平高科 9,415,439.96 4.15 34 300676 华大基因 9,373,056.00 4.13 35 600879 航天电子 9,267,958.75 4.09 36 002611 东方精工 9,227,021.60 4.07 37 600995 文山电力 9,20 3,403.00 4.06 38 300094 国联水产 9,118,402.00 4.02 39 603043 广州酒家 9,118,134.00 4.02 40 002182 云海金属 9,023,365.28 3.98 41 300070 碧水源 8,999,962.00 3.97 42 000786 北新建材 8,545,411.00 3.77 43 000766 通化金马 8,456,385.00 3.73 44 300125 易世达 8,212,148.45 3.62 45 00 2810 山东赫达 7,584,675.60 3.34 46 000806 ST 银河 7,263,869.98 3.20 47 300681 英搏尔 7,209,691.00 3.18 48 002661 克明面业 7,056,356.84 3.11 49 002215 诺普信 6,969,622.26 3.07 50 603713 密尔克卫 6,894,126.00 3.04 51 00285 比亚迪电子 6,821,858.20 3.01 52 02628 中国人寿 6,406,483.7 3 2.82 53 01336 新华保险 6,060,241.24 2.67 54 02319 蒙牛乳业 6,054,299.71 2.67 55 002041 登海种业 6,016,116.00 2.65 56 300601 康泰生物 6,009,097.00 2.65 57 000710 贝瑞基因 5,999,343.00 2.64 58 300498 温氏股份 5,805,406.00 2.56 59 002142 宁波银行 5,743,001.51 2.53 60 603517 绝味 食品 5,141,901.00 2.27 61 300623 捷捷微电 5,126,668.78 2.26 62 002563 森马服饰 4,950,087.00 2.18 63 600486 扬农化工 4,859,298.50 2.14 64 00511 电视广播 4,767,446.65 2.10 65 00772 阅文集团 4,763,179.62 2.10 66 002926 华西证券 4,722,250.00 2.08 67 601128 常熟银行 4,715,000.00 2.08 注:本项的 “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 808,766,703.90 卖出股票收入(成交)总额 858,995,414.89 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报 告期末未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同 规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 744,244.73 2 应收证券清算款 2,123,367.67 3 应收股利 135,875.80 4 应收利息 5,053.58 5 应收申购款 19,093.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,027,634.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民 币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例( % ) 流通受限情况说明 1 000791 甘肃电投 8,100,000.00 3.67 大宗交易流通受限 注:根据《深圳 / 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》, 大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得 超过公司股份总数的 2% ;前款交易的受让方在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计 项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户 ) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 东吴 双三 角股 票 A 3,193 71,741.55 0.00 0.00% 229,070,761.98 100.00% 东吴 双三 角股 票 C 609 51,190.01 0.00 0.00% 31,174,717.68 100.00% 合计 3,802 68,449. 63 0.00 0.00% 260,245,479.66 100.00% 注: 1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 东吴双三 角股票A 30,783.26 0.0134% 东吴双三 角股票 C - - 合计 30,783.26 0.0118% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴双三角股票 A 东吴双三角股票 C 基金合同生效日( 2017年12月5日)基金份 额总额 420,620,359.77 90,805,435.66 本报告期期初基金份额总额 262,431,677.59 38,355,414.29 本报告期期间基金总申购份额 7,356,135.44 4,415,085.26 减 : 本报告期期间基金总赎回份额 40,71 7,051.05 11,595,781.87 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 229,070,761.98 31,174,717.68 注: 1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期 内管理人未发生重大的人事变动。 本基金本报告期内托管人发生以下人事变动: 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行整改,并对公司相关责任人员采取出具警示函 措施。公司高度重视,按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程,制定相关整改措施,落 实整改工作。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票 交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 397,004,166.35 23.83% 361,790.22 24.91% - 国泰君安 2 254,408,593.83 15.27% 232,198.07 15.99% - 国盛证券 1 237,257,261.66 14.24% 220,957.86 15.22% - 海通证券 2 221,052,075.49 13.27% 202,302.77 13.93% - 东吴证券 2 184,811,711.06 11.09% 95,826.80 6.60% - 中信证券 2 134,248,498.57 8.06% 122,340.59 8.42% - 恒泰证券 2 99,156,047.14 5.95% 90,361.06 6.22% - 天风证券 2 84,207,496.31 5.05% 76,738.78 5.28% - 国信证券 1 30,235,570.71 1.81% 28,158.37 1.94% - 华创证券 1 23,653,904.28 1.42% 21,555.82 1.48% - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 注: 1 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信 状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价 (全面性、及时性和高效性)等方面。 租 用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2 、本期租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期新增五个交易单元,分别为国盛证券、东方证券、西南证券、华创证券和光大证 券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日 中财网

导航栏

Copyright 2017-2023 http://www.pro2tel.com All Rights Reserved.